VAR (Vector Auto Regressive)

경제변수들간의 관계를 설명하려는 통계적 방법론의 하나이다. 1980 연대 들어 미국의 심스(Sims)를 위시한 통화론자들에 의해 개발되었으며 각 경제변수들간의 시계열을 서로 연관시키기 위해 모형내의 모든 과거치(autoregressiver；AR)를 이용한다는 데서 그 이름이