채권 면역전략 (Bond Immunization Strategy)

채권 또는 채권포트폴리오의 듀레이션(duration)을 투자자의 투자기간(planning horizon)과 일치시킴으로써 투자기간 중의 금리변동에 관계없이 채권투자 종료시의 실현수익률을 투자시점의 목표수익률에 일치시키는 전